《銀行業金融機構國別風險管理指引》答記者問

近日，銀監會發布了《銀行業金融機構國別風險管理指引》（以下簡稱《指引》），銀監會有關負責人就有關問題回答了記者提問。

問：什么是國別風險？

答：國別風險是指由于某一國家或地區經濟、政治、社會變化及事件，導致該國家或地區借款人或債務人沒有能力或者拒絕償付銀行業金融機構債務，或使銀行業金融機構在該國家或地區遭受其他損失的風險。這種損失包括商業存在和其他任何可能的損失。

國別風險存在于授信、國際資本市場業務、設立境外機構、代理行往來和由境外服務提供商提供的外包服務等經營活動中。其中，轉移風險是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯償還其境外債務的風險。銀行業金融機構對國別風險事件往往難以施加影響或控制，因此，加強國別風險管理更為重要。

問：為什么要發布《指引》？

答：隨著我國銀行業金融機構國際化進程的推進，面臨的國別風險勢必日益加大，國際金融危機的爆發進一步凸顯了加強國別風險管理的重要性與必要性，巴塞爾銀行監管委員會《有效銀行監管核心原則》也對此提出了明確要求。制定并發布《指引》，對于提升我國銀行業金融機構國別風險管理能力，防范金融危機的沖擊具有重要意義：

一是為銀行業金融機構提高國別風險管理水平提供依據和指導。《指引》通過借鑒國際先進經驗并和中國實際相結合，清晰劃分銀行業金融機構內部國別風險管理職責，規范銀行業金融機構國別風險管理的識別、計量、監測和控制等各個環節，可以引導和督促銀行業金融機構加強國別風險管理。本《指引》和銀監會已經頒布的其他風險管理指引共同構成銀行業金融機構風險管理指引體系。

二是明確國別風險準備金計提要求，有效提高銀行業金融機構的風險抵補能力。《指引》明確要求銀行業金融機構在計提資產減值準備時，充分考慮國別風險因素。為確保計提的充分性和一致性，監管當局對計提比例進行了規定。

三是為監管當局監督檢查提供標準。監管當局對銀行業金融機構國別風險管理的有效性進行評估是有效監管核心原則的要求，也是督促銀行業金融機構提高國別風險管理水平的重要保證。《指引》確定的國別風險管理標準為監管當局的監督檢查奠定了基礎，提供了明確的標桿，有助于提高國別風險監督檢查的有效性和針對性。

問：《指引》的適用范圍是什么？

答：由于推出《指引》的目的是全面提高銀行業金融機構管理國別風險的能力，本《指引》適用于所有存在國別風險暴露的銀行業金融機構。《指引》充分考慮了目前我國國情，強調銀行業金融機構國別風險管理體系與本機構風險暴露規模和復雜程度相適應，允許銀行業金融機構根據本機構情況決定國別風險管理的方法、手段、投入資源和復雜程度，在具體條款上，對國別風險暴露較大的銀行業金融機構提出了更高要求。監管要求上，《指引》也考慮了我國銀行業金融機構目前的國別風險暴露規模和復雜程度。

問：《指引》頒布后對銀行業金融機構有什么影響？

答：《指引》有助于提升銀行業金融機構國別風險管理意識和水平，推動銀行業金融機構國別風險管理體系的建立和完善，為監管當局的監督檢查提供標準和依據。《指引》對促進銀行業金融機構提高國別風險管理能力的意義在于：第一，《指引》充分覆蓋了巴塞爾銀行監管委員會關于國別風險管理的主要元素，吸收了國際上主要監管當局的監管實踐，對銀行業金融機構構建國別風險管理體系提出了明確要求；第二，借鑒了國際銀行業在國別風險管理方面的普遍做法和相關技術，為銀行業金融機構管理國別風險提供了有益參考；第三，明確了國別風險準備金計提標準和比例，有利于監督銀行業金融機構計提充分的國別風險準備金，并確保計提標準的一致性，提高銀行業金融機構風險抵補能力。